admin  2019-05-27 06:00  配资资讯

股市配资平台配资栈,先不管加仓的问题了,首先要 万鹏家校看你手里的资金在最初的交易规模应该是多大。准确率、盈亏比其实与资金管理根本没有关系。最著名的海龟交易法则的资金管理只与ATR有关,我们根本看不见什么准确率盈亏比。所以要想资金管理弄明白了,就要先抛弃它们,从最根本的想起。

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还记得我的回测数据中有“连续最大亏损金额”这项吗?如果你遭遇了一次连续最大亏损,你可能就做不成交易了。那么我们除了拿出最低交易保证动外,还需要另外准备份可能遭遇的“连续最大亏损金额”。

由于我们没有拿具体的股票来做回测,只是回测的上证综合指数,不能计算实际的交易必须金额。所以我们用期货中的RangBreak回测数据来做例子。在期货交易的回测数据中要交易五个品种,每个品种准备500元的保证金,五个品种需要2500元准备金。最大亏报金额为1600元那我们至少要准备41600元。

但交易中可能还会出现这种情况,先是出现了-次连续最大亏损额,然用开始赢利,但收益并不能弥补最大亏损额。接着又开始接着亏损,当然最大号损额并不是一个接一个出现的,这次出现的亏损次数和数额都小一些。但这种间隔的两波亏损也会侵 万鹏家校蚀你的最低交易保证金。所以我们还得再准备些钱。

你可以准备1.5倍到2倍的连续最大亏损额,再加上最低交易保证金。这样我们需要准备49900 元到58200元,才能开始进行交易。但这是我们准备的最低金额,如果有突发事件,这样满满当当的安排,还是显得太拥挤了。还是再多准备一点,会更加安全。

我们再往更深层次想一想,你愿意拿出你总交易资金的多少冒一次险呢?我们拿上证综合指数RangeBreak系统来举个例子,在这个系统中,它的准确率为58.78%,那么失败率则为40.22%。连续2次失败的概率是16.18%。

保守起见,连续失败11次的概率小于百分之后四位有效数字,以至于两位有效数字都无法显示出来。这样小的概率虽然并不是完全没有可能出现,但毕竟还是太小了。所以我打算把资金分成11份,也就是拿出总资金的9% (1/1)来冒险 万鹏家校。有意思的是,在上证综合指数RangeBreak系统中最大连续亏损笔数也恰好为10。

按Wlliams的原话说,假如你是胆小鬼 万鹏家校,就用总资金的5%,如果自认为是普通人,就用10%到12%;如果喜欢以小博大,玩杠杆游 万鹏家校戏,就用15%到18%;而如果你好大喜功,或根本就是个危险分子,就用超过20%的总资然 万鹏家校后定期上教堂。

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其实我们完全可以根据系统回测中最大连续5损笔数来确定将资金切成多少份,每次拿其中的-份来冒险。上证综合指数中的RangeBreak 系统最大连续亏损为10次,我们就把资金分成为11份,9%。RangeBreak 的ATR改良版,最大连续亏损为7次,我们就把资金分成8份,12.5%。 RangeBreak 期货版,最大连续亏损为9笔,我们就把资金分成为10份,10%。

接着,我们需要把每笔交易都想到最坏处,也就是回测数据中的单笔最大亏损。那么我们拿出来冒险的资金必须要承担得起最大单笔亏损。由于上证综合指数无法给出具体的金额,所以我们只能拿RangeBreak期货版中的数据举例。在RangeBreak期货交易中,单笔最大亏损为6880元。

假设我们拿出x元,再将x元分成10份,每份x/10 元。x/10元必须能承受得起单笔最大亏损金额,那么总资金至少要有68800元。若按我们刚刚给出的例子,49900元是远远不够的。

若你有15万元,你能做几手RangeBreak期货交易合约呢?计算如下:( 150000/10) /6880=2.18只能做2单位期货交易。

当我们不断地赚钱,也可以按照这个公式进行加仓。因为我们按照最大连续亏损地总资金分成了若干小份,这就代表着我们能承受得住最大连续亏损。每个小份又去承受最大单笔亏损,这就代表着我们既能承受住最大连续亏损,也能承受住最大连续单笔亏损。还记得我们连续亏损10次的概率是多少吗?0.01%。并且这还不是每次都亏最大单笔亏损。

当最大连续亏损笔数剧新记录后,重新修改分子:当单笔最大亏损刷新记录后,重新修改分母。

基本上任何一个研究程序化交易系统的人,都可以开发出一款准确率极高、盈亏比极高的系统来。一年一年地 万鹏家校计算,幻想着发大财。实际操作中,可能没有几天就被迫停止交易了。

准确率高达90%的系统每次获利100元连续获利9次就是90元。但随后发生次亏损2000元的交易,就会让你的赢利变成70000元。这还可以接受,再连续赢利9次,利润变为16000元。遇到一次单笔最大亏损1000你的利润就只剩下了6000元。但在亏损之前,你加仓了,对不起,你得亏损2000元,不但利润全没了,还倒亏4000元。

这就是为什么资金管理很重要的原因了。防止最大单笔亏损的出现,并且要幻想着每天都可能是最大单笔亏损。所以有了我们以上的方法。



  
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